福建海峡股权交易中心碳资产管理业务细则（试行）全文

 

第一节 风险管理

 

       第三十二条  会员应备有完善的碳资产管理计划和风险控制措施，在碳资产管理协议执行期间按照协议约定进行交易。

 

       第三十三条  会员应当妥善保管碳资产管理协议、委托方信息、交易记录等文件、资料和数据，任何人不得隐匿、伪造、篡改或者销毁。

 

       第三十四条  碳资产管理的业务范围由委托方与会员约定，但不得违反法律、行政法规和主管部门的相关规定，并且应当与委托方的风险认知与承受能力，以及会员的投资经验、管理能力和风险控制水平相匹配，合理控制碳资产管理业务规模。

 

       第三十五条  在进行碳排放配额托管前，会员应当先向专用交易账户中转入一定的资金作为初始保证金。初始保证金计算公式为：

 

       初始保证金＝（托管配额数量×上一交易日收盘价）×30%

 

       经委托方同意，会员可以碳排放配额充抵保证金。

 

       第三十六条  为防范市场风险，海交中心对进行碳排放配额托管的专用交易账户进行监控，并计算其维持担保比例。维持担保比例的计算公式为：

 

       维持担保比例＝（专用交易账户可用资金余额＋专用交易账户碳排放配额数量×当前市价）/（托管碳排放配额数量×当前市价）

 

       第三十七条  碳资产管理协议执行期间，当碳排放配额托管专用交易账户的维持担保比例低于130%但高于120%（含）时，海交中心将通知会员在下一交易日开市前转入资金或碳排放配额，使专用交易账户的维持担保比例恢复至130%（含）以上。会员未按要求足额转入资金或碳排放配额的，按照以下方式处理：若碳资产管理协议中有相关约定的，按约定处理；若无相关约定，海交中心限制专用交易账户的卖出操作，直至专用交易账户的维持担保比例恢复至130%（含）以上。

 

       第三十八条  碳资产管理协议执行期间，当碳排放配额托管专用交易账户的维持担保比例低于120%时，海交中心将通知会员在下一交易日开市前转入资金或碳排放配额，使专用交易账户的维持担保比例恢复至130%（含）以上。会员未按要求足额转入资金或碳排放配额的，按照以下方式处理：若碳资产协议中有相关约定的，按约定处理；若无相关约定，海交中心将强制动用其专用交易账户资金买入碳排放配额，直至专用交易账户的维持担保比例恢复至130%（含）以上。若动用专用交易账户内所有资金仍无法买足所需碳排放配额的，海交中心将向委托方提示风险。