东方证券·碳中和指数1月运行报告发布

文章来源:未知碳交易网2022-02-11 11:12

  东方证券·碳中和指数2022年1月运行报告

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  报告周期:2021年12月28日至2022年1月27日

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  指数简介 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

  东方证券·碳中和指数(Orient Securities Carbon Neutral Index)由东方证券与新浪财经、商道融绿合作开发,于2021年9月27日正式推出。

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  指数选取沪深300中在“碳中和”和低碳转型领域最具有代表性的50家公司股票作为样本股,旨在反映我国“双碳”目标进程中,对“碳中和”具有主要贡献以及低碳转型突出的上市公司的市场价值变化,以便各利益相关方了解和投资“碳中和”相关主题,助力ESG责任投资的发展和“碳中和”目标的达成。 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om

  在绿色低碳转型期中,东方证券研究所本着专业、务实、高效的精神,围绕碳中和展开了深度研究,以“东方证券碳中和指数”为抓手,深化落实支持性功能,发挥研究力量,服务于资本市场和实体企业。

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  一、指数市场行情表现
  图 1 东方证券·碳中和指数的历史净值(2020/6/15-2022/01/27)[1]

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资料来源:新浪财经ESG评级中心  商道融绿资料来源:新浪财经ESG评级中心  商道融绿

  月度运行情况 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om

  2021年12月28日至2022年01月27日,受市场低迷影响,东方证券·碳中和指数整体呈震荡趋势,涨跌幅-1.13%,抗跌能力强于沪深300指数和上证综指。同期,沪深300指数、上证综指、恒生综指涨跌幅分别为-6.09%、-6.13%、0.49%。 本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om

  历史走势(基日以来) 本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

  从历史表现来看,东方证券·碳中和指数长期跑赢沪深300、上证综指以及恒生综指。以指数基日(2020年6月15日)为起始日,截至2022年01月27日,指数的阶段收益显著高于沪深300指数、上证综指、恒生综指。投资者在2020年6月15日投资100元于东方证券·碳中和指数,在2022年01月27日可以获得133.1元,相较于同一条件下投资沪深300所获得的116.8元、投资上证综指所获得的117.4元以及投资恒生综指所获得的105.2元,存在超额收益。

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  长期来看,东方证券·碳中和指数收益率体现其较高的持续增长潜力。 本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om

  表 1 东方证券·碳中和指数的绩效(数据截至2022/01/27) 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com

资料来源:新浪财经ESG评级中心  商道融绿资料来源:新浪财经ESG评级中心  商道融绿

  个股表现 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com

  本报告重点关注占比前十位的个股行情表现。根据申万一级行业分类,在东方证券·碳中和指数的前十大权重股样本中,3家分布在银行,2家分布在电力设备,其余5家分布在非银金融、汽车、计算机、公用事业和基础化工。

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  表 2 东方证券·碳中和指数前十大权重股样本(数据截至2022/01/27) 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com

资料来源:新浪财经ESG评级中心  商道融绿资料来源:新浪财经ESG评级中心  商道融绿

  同时,东方证券·碳中和指数从2021年12月28日至2022年01月27日的一个月期间,涨幅排名第一名为中国交建(601800.SH),跌幅第一名为国电南瑞(600406.SH)。 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com

  图 2东方证券·碳中和指数成分股市场表现排名(2021/12/28-2022/01/27)

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资料来源:新浪财经ESG评级中心  商道融绿资料来源:新浪财经ESG评级中心  商道融绿

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      二、本月ESG前沿热点

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  政策发布 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m

  2022年1月24日, 中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,实现碳达峰碳中和,是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求,是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om

  2022年1月17日,生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部、中国人民银行生等九部门决定开展气候投融资试点工作,并组织编制了《气候投融资试点工作方案》。

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  2022年1月21日,国家发展改革委、工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局、国管局、中直管理局联合印发了《促进绿色消费实施方案》,提出到2025年绿色低碳循环发展的消费体系初步形成;到2030年绿色消费制度政策体系和体制机制基本健全。

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  2022年1月7日,上海证券交易所发布了《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》。新规对上交所上市公司进行环境、社会和治理(ESG)的社会责任方面信息披露提供了更为明确的内容指引,促进上市公司ESG管理水平,进而提升上市公司整体质量。

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  2022年1月19日,上海证券交易所通过内部系统向科创板上市公司发布《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》,完善了科创板公司ESG信息披露,并单列一项“关于ESG信息”的要求,明确科创板公司应当在年度报告中披露ESG相关信息。 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com

  2022年1月5日,据生态环境部消息,全国碳市场首个履约周期内履约完成率为99.5%。全国碳排放权交易市场共运行114个交易日,碳排放配额累计成交量1.79亿吨,累计成交额76.61亿元。市场运行健康有序,交易价格稳中有升,促进企业减排温室气体和加快绿色低碳转型的作用初步显现。

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  国内资讯

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  2021年12月28日,安吉两山竹林碳汇收储交易中心在安吉县城投集团下属公司安吉县两山生态资源资产经营公司正式成立,并发放首批碳汇收储交易金和碳汇生产性贷款。这也标志着全国首个县级竹林碳汇收储交易平台正式落地运营。

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  2021年12月30日,央行货币政策司司长孙国峰表示,人民银行已向有关金融机构发放第一批碳减排支持工具资金855亿元,支持金融机构已发放符合要求的碳减排贷款1425亿元,共2817家企业,带动减少排碳约2876万吨。

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  2022年1月3日,苏州市生态环境局披露了全国碳市场碳排放配额未按期履约的全国第一案,并表示已对违规企业予以立案查处,这也给碳市场中的各主体敲响了警钟。 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com

  2022年1月5日-6日,以“碳中和背景下的清洁能源发展之路”为主题的第13届中美绿色能源论坛通过线上形式召开,论坛聚焦碳中和背景下的清洁能源发展之路,包括诺贝尔物理学奖获得者朱棣文、中国华能董事长舒印彪等多位中美企业领袖与学界专家参会。 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

  2022年1月9日,清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织(IMF)原副总裁朱民在第六届新金融论坛上建议,应构建和碳中和目标一致的中国模式的结构性货币政策。 本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

  2022年1月12日,中电投融和资产管理有限公司联合九智资本发起,并由国家电投集团产业基金管理有限公司担任基金管理人的“融和九智碳中和私募股权投资基金”在上海临港自贸区正式成立。基金总规模10亿元,将专注于投资清洁能源产业链的高科技企业。

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  2022年1月14日,国家开发银行日前获得首批碳减排支持工具资金102.67亿元,属于中国人民银行向有关金融机构发放的第一批855亿元碳减排支持工具资金的一部分。 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om

  2022年1月14日,中国环境记协邀请业内专家和媒体记者共同探讨如何更好地开展城市“双碳”行动,并首次发布中国城市碳达峰碳中和指数。 本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

  2022年1月15日,国家农业农村碳达峰碳中和科技创新联盟在北京正式成立。联盟由中国农科院农业环境与可持续发展研究所牵头,国家级、省级和地市级农业科研机构及涉农高校、技术推广单位和科技创新企业等94家单位组成。 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm

  国际消息 本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om

  2021年12月29日,调查显示,韩国企业对环境、社会、支配结构即ESG重要性的认同度较高,但实际ESG经营水平则较低。  本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com

  2022年1月5日,德国邮政DHL集团宣布其邮件和包裹递送业务德国邮政将抵消其信件和邮件业务产生的所有碳排放,不向客户收取额外费用,立即生效。 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com

  2022年1月7日,通用汽车专注于商业交付和物流脱碳的子公司BrightDrop宣布将向沃尔玛和联邦快递提供数千辆电动货车,支持这两家公司减少其运输网络排放足迹的目标。

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  2022年1月12日,IBM宣布已收购领先的环境绩效管理数据和分析软件提供商Envizi,以完善其ESG(环境、社会和治理)产品包,帮助衡量供应链上下游的环境影响。 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om

  2022年1月15日,由于价格居高不下,英国政府可能正准备削减重工业、能源公司和航空公司必须为排放到大气中的每吨二氧化碳支付的费用。

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  2022年1月18日,柬埔寨在“碳中和长期战略实施细则中指出,到2050年,柬埔寨将实现二氧化碳的净零排放,并创造约44.9万个工作机会。

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       三、成分股企业动态追踪

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  2021年12月30日,金风科技在巴西第二个4.5MW整机供货项目顺利签约。该项目也是金风科技和中国广核在巴西第二次携手合作。 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com

  2021年12月31日,东方证券发布《可持续发展规划》,明确公司在“十四五”规划期间的总体目标、推进重点及行动方案,将作为公司可持续发展工作管理决策、制度更新、行动开展的指导依据。这是业内首家发布的系统性可持续发展规划,涵盖了治理、经济、环境、社会四大方面,涉及到了公司自身运营、业务发展、品牌文化建设的三大维度,是中国证券公司在可持续发展管理体系方面向前迈出的一大步。

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  2022年1月11日,由中国经济传媒协会主办,新浪财经、第一财经、吴晓波频道联合承办的“中国梦杯ㆍ中国经济新闻人物——2021十大经济年度人物评选”揭晓获奖企业家名单,赣锋锂业董事长李良彬、中国中车集团有限公司党委书记、董事长孙永才等人当选“2021中国经济年度人物”。

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  2022年1月14日,阳光电源股份有限公司正式加入中国ESG领导者组织,成为组织第37名成员。2021年,阳光电源连续两次被MSCI ESG评为AA级,还获新浪财经“中国ESG优秀企业500强”榜单榜首、工信部“2020企业社会责任报告AA评级”、世界品牌实验室“社会责任大奖”。

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  2022年1月27日,比亚迪成立汽车零部件公司,注册资本10亿元,经营范围含汽车零部件机配件制造、汽车零部件研发零售等。 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com

 

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  四、指数特征及编制方法论

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  指数名称

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  指数名称:东方证券·碳中和指数 本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om

  英文名称:Orient Securities Carbon Neutral Index 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

  指数基日和基点 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

  该指数以 2020年6月15日为基日,以 1000 点为基点。

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  样本选取方法

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  (1)样本空间:沪深 300 指数样本 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om

  (2)选样方法:从碳中和解决方案行业、低碳转型行业及碳中和支持性行业三大维度板块,分别筛选相关上市公司证券作为待选样本。从基本面的角度,碳中和解决方案行业选择解决方案业务类型及占比高的公司;低碳转型行业选择公司单位营收碳强度低的公司;支持性行业选择对碳中和目标支持的业务类型及占比高的公司,结合定性和定量研究,优选在三大领域中处于相对领先地位的公司作为最终股票池。

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  (3)样本股数量:根据碳中和解决方案行业、低碳转型行业及碳中和支持性行业对实现碳中和目标的潜在贡献度以及碳强度指标,确定三类行业的样本股数量,分别为:解决方案行业25只,低碳转型行业15只,支持类行业10只,共50只。

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  指数计算 本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om

  指数计算公式为:报告期指数 =  报告期样本的调整市值/除数  × 1000

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  其中,调整市值 = ∑(证券价格×调整股本数)。指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。 本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om

  指数样本和权重调整

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  指数样本每半年调整一次,和沪深300样本股及权重调整保持一致,分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com

 

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  报告说明

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  本报告报告期为2021年12月28日至2022年1月27日。

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  版权声明

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  为了更好发挥东方证券·碳中和指数的积极示范意义,东方证券、新浪财经与商道融绿每月联合发布指数月度运行分析报告,让市场各相关方充分了解上市公司低碳转型与绿色发展的积极变化。 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om

  点击查看指数详情

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  开发机构 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m

  东方证券股份有限公司是一家经中国证券监督 管理委员会批准设立的综合类证券公司,其前身是于1998年3月9日开业的东方证券有限责任公司,总部设在上海,现有注册资本人民币69.94亿元。公司于2015年3月23日成功登陆上交所(证券代码:600958),2016年7月8日H股成功发行并上市(股份代号:03958),成为行业内第五家A+H股上市券商。 本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

  经过20余年的发展,东方证券从一家仅有586名员工、36家营业网点的证券公司,逐渐壮大为一家总资产达2900亿,净资产超过600亿,员工6000余人、在全国87个城市设有177家分支机构,提供证券、期货、资产管理、理财、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式专业综合金融服务的上市证券金融控股集团。

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  东方证券研究所是东方证券总部级业务部门,是致力于为机构投资者提供深度精准研究咨询服务的机构。东证研究所坚持以市场为导向、以客户为中心,坚持以十年一日、笃行不移的风格和传统立身,业已成为资本市场上扎实稳健、独具风格的专业性研究所。

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  新浪财经旗下拥有新浪财经客户端、微博财经、新浪科技、仓石基金、黑猫投诉等子品牌。 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

  商道融绿是专注于ESG责任投资与绿色金融的专业服务机构。商道融绿开发的STαR ESG评级数据库(STGF STAR ESG Database)、ESG风险雷达数据库(STGF ESG Risk Radar System)及PANDA碳中和数据库(STGF PANDA Climate Database)被广泛应用于投资决策、风险管理、政策制定、可持续金融产品的创新和研发。商道融绿ESG评级数据已经正式登陆彭博终端,成为首家数据登陆彭博终端的中国本土ESG评级机构。商道融绿是中国责任投资论坛(China SIF)的发起机构,始终致力于倡导建设负责任的中国资本市场。

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  [1] 东方证券·碳中和指数于2021年9月27日正式发布。

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