中国工商银行与北京绿色交易所联合课题组:碳交易对银行信用风险的压力测试

文章来源:清华金融评论碳交易网2020-10-07 11:35

碳交易压力测试结果

 
  首先,碳交易对企业财务表现有显著影响。在三种情景下,火电行业客户单位成本增加分别为0.23分/度电、1.89分/度电和6.7分/度电,随着度电成本的递增,企业营业成本也呈现递增趋势,在轻度、中度、重度压力情景下营业成本与营业收入的比值分别为86.1%、91.5%和108.2%,尤其是重度情景下,火电行业平均成本已经大于收入。此外,三个情景下新增净利润为负的企业数也是递增的。
 
  其次,碳交易会增加商业银行的信用风险。因碳减排成本增加,部分火电企业信用评级出现下调,在轻度和中度情景下仅有少量企业信用评级下调一级,在重度情景下出现了少数企业评级下调2级的情况。
 
  最后,工商银行资产组合的碳交易风险整体可控。虽然碳交易将会增加工商银行资产组合的信用风险,但风险整体可控。原因是工商银行自2003年开始对高污染、高能耗、高排放行业进行了客户结构调整和规模压降,目前资产组合中火电行业企业几乎均为大型优质企业,其整体环境表现在行业中处于较好水平。因此碳交易对工商银行的信用风险影响可控,在轻度和中度情景下,分别还有约150家和50家企业可以在二级市场碳配额交易中获利。
 
  政策建议

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