ESG数据提供商Sustainalytics、牛津大学(Oxford university)和安本标准投资(Aberdeen Standard Investments)今年9月发布的一份报告显示,投资者正转向根据环境、
碳排放和治理等数据来制定smart beta投资策略。
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碳足迹的信息被视为smart beta策略的领先ESG指标,但接受该报告调查的几位投资者表示,历史数据的缺乏和有限的企业披露仍然是smart beta ESG投资增长的主要障碍之一。
报告称,目前,约三分之二的smart beta ESG策略采用的都是负向筛选(negative screens)方式。
Sustainalytics的主题研究主管Doug Morrow表示:“尽管目前的smart beta ESG投资主要由相对简单的ESG筛选方式主导,但鉴于大量的定量测试正在进行当中,我们预计这一领域将迅速发展。”
从ESG因素带来的smart beta中获利的机会正在增加。今年7月,意大利联合信贷银行(UniCredit)首次推出了两只将ESG标准和smart beta策略结合在一起的ETF。
其中一只指数基金将那些因生产武器、热能煤、核能和烟草而受到争议的公司排除在外,并力求获得市场水平以上的回报率。
这两个指数都以欧洲Stoxx指数(Euro Stoxx Index)为基准构建的,采用了Sustainalytics的ESG筛选策略,这些策略总体遵循联合国全球契约十项原则,这些原则涉及了人权、劳工权利、环境、商业道德和反对腐败等方面。
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