中国金融体系指标大全

文章来源:守门看客任涛2019-09-05 10:34

投资股指期货的交易限制

 
(1)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
 
(2)开放式基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
 
封闭式基金、开放式指数基金(不含增强型)、交易型开放式指数基金(ETF)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;
 
(3)基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
 
基金管理公司应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
 
(4)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
 
(5)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额,不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
 
(6)开放式基金(不含ETF)每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金,或到期日在一年以内的政府债券;
 
(7)封闭式基金、ETF每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
 
(8)保本基金参与股指期货交易不受上述限制,但应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标,且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失,不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。
 
担保机构应当充分了解保本基金的股指期货交易策略和可能损失,并在担保协议中作出专门说明。
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